1. По поводу такого простого события, как нажатие на Ввод, я не стал бы писать свой компонент. Зачем?
2. В коде у тебя в классе объявлено событие FOnEnterPress. Во-первых, в конструкторе надо его инициализировать (нулевым указателем). Во-вторых, вызывать событие надо так:
if(FOnEnterPress) FOnEnterPress(this);
И самое главное - какой код у тебя в обрвботчике события OnEnterPress?